Критерий Келли: формула для торговли бинарными опционами

  • 65
  • 0
  • Есть видео
  •    
  • Подписаться на канал:

Джон Келли

В ставках на спорт и при торговле бинарными опционами невозможно со 100-процентной точностью предсказать исход того или иного события. Никакие методы аналитики, даже самые эффективные, не позволяют с абсолютной уверенностью предсказать, какая команда победит в футбольном матче, или в какую сторону пойдет курс валютной пары через 5 минут. Предсказать исход таких событий можно лишь с некоторой вероятностью. Это необходимо учитывать при определении максимальной суммы, которую можно проиграть без значительного ущерба для торгового депозита. Критерий Келли был разработан для того, чтобы облегчить процедуру расчета оптимальной ставки.

Что это такое?

Метод Келли используется для определения оптимальной величины ставки, при которой достигается оптимальное соотношение между получаемой прибылью и возможными рисками. В формуле для расчета этого значения учитывается несколько основных факторов. Так, если метод используется в ставках на спорт, то при определении оптимальной ставки во внимание принимаются такие значения, как коэффициент БК (букмекерской конторы), размер депозита, а также вероятность положительного исхода события, которая рассчитывается самим игроком.

Чтобы правильно использовать критерий Джона Келли, необходимо:

  1. Тщательно следить за конкретным видом спорта, лично анализировать статистику игровых матчей, грамотно оценивать потенциал каждой команды. Если вы этого не делаете, критерий Келли окажется совершенно бесполезным, и ваша прибыль в ставках на спорт будет зависеть исключительно от удачи. Именно поэтому необходимо уделять достаточно времени аналитике и не полагаться на благоприятное стечение обстоятельств.
  2. Запастись терпением и ни в коем случае не пытаться «сорвать куш». Дело в том, что критерий Келли в ставках позволяет минимизировать риски, но вместе с тем уменьшается и потенциальная прибыль. Иными словами, доход от каждой удачной ставки будет незначительным, но при этом вы не рискуете проиграть все деньги за 4-5 ставок.

Формула расчета в ставках на спорт

Для определения оптимального размера ставки следует воспользоваться простой формулой:

Сумма ставки = ((коэффициент * персональная оценка вероятности события) — 1) / (коэффициент — 1)

Персональная оценка вероятности события рассчитывается индивидуально для каждого случая. Для этого необходимо лично анализировать статистику матчей, самостоятельно проводить расчеты и определять, какова вероятность благоприятного исхода конкретного события. Коэффициент предоставляется букмекерской компанией. Если вы заметили, что разные букмекеры выставляют разные коэффициенты на одно и то же событие, следует выбирать меньший из них.

Использование метода Келли в ставках на спорт

Рассчитаем размер ставки на конкретном примере. Предположим, букмекер предоставляет коэффициент 2.0 на победу конкретной футбольной команды (то есть, с вероятностью 50%). Но по вашим расчетам вероятность составляет 60%. Коэффициент букмекера вставляется в формулу без изменения (2.0). Персональная оценка вероятности события (60%), рассчитанная вами лично, должна быть переведена в десятичную дробь — то есть, в формулу нужно вставить не 60%, а 0.6.

Подставляем все значения в формулу, получаем сумму ставки, равную (2.0 * 0.6 — 1) / (2.0 — 1) = 0.2. Полученное значение 0.2 — это именно та часть вашего игрового депозита, которую можно поставить на победу футбольной команды. Если в вашем распоряжении имеется 100 долларов, то в этом случае можно делать ставку на 100 * 0.2 = 20 долларов.

Если нет желания тратить лишнее время на то, чтобы определить критерий Келли, калькулятор позволит справляться с этой задачей намного быстрее. Нужно лишь ввести в соответствующие поля все исходные данные, и программа в автоматическом режиме рассчитает оптимальную величину ставки.

Обратите внимание: без применения повышающего-понижающего коэффициента (ППК) риски оказываются достаточно высокими. В вышеописанном примере вы сделали бы ставку на 1/5 от вашего депозита, и в случае неудачи потеряли бы существенную часть капитала. Поэтому критерий Келли необходимо корректировать коэффициентом ППК, и тогда стратегия станет менее рисковой. Этот параметр подбирается индивидуально, на ваше усмотрение. Он может составлять от 0 до 1, оптимальное значение — 0.2-0.4. Умножьте этот коэффициент на результат вычислений по формуле, и вы получите оптимальный размер ставки. В вышеописанном примере с использованием ППК, равного 0.2, получится сумма не 20 долларов, а 4 доллара (20 * 0.2 = 4).

Если же вы используете формулу в ее «чистом» виде, риски окажутся неоправданно высокими. И в таком случае вы можете обнаружить, что стратегия попросту не работает. К слову, именно из-за упущения этого параметра ППК многие игроки быстро теряют свои деньги и оставляют на форумах крайне негативные отзывы о рассматриваемом методе.

Важный нюанс: не стоит увлекаться ставками на спортивные события, по которым букмекеры выставляют слишком низкие коэффициенты (1.05, 1.20 и т. д.) Безусловно, в этом случае вероятность положительного исхода каждого конкретного матча будет высокой. Но один проигрыш после 5-8 успешных ставок может полностью перекрыть ранее полученную прибыль. Поэтому лучше работать с букмекерскими коэффициентами не ниже 1.8-2.0.

Метод  Келли в ставках на спорт

Торговля по стратегии Келли на рынке бинарных опционов

Данный метод с успехом применяется и трейдерами, которые торгуют бинарными опционами. Формула Келли может использоваться для определения оптимальной суммы сделки при покупке или продаже финансовых активов. Следовательно, это позволяет минимизировать риски и улучшить показатели прибыльности.

Формула Келли для бинарных опционов немного отличается от той, которая используется в ставках на спортивные игры. Вместо персональной оценки вероятности события используется статистически рассчитанный показатель прибыльности торговли, который можно обозначить как P. Этот параметр рассчитывается легко: нужно проанализировать статистику торговых операций и определить, каково соотношение успешных сделок к их общему количеству. Если 68 из 100 сделок успешны, значит Р = 0.68.

Параметр Q обозначает вероятность получения убытка. Он равняется 1-Р, что в данном примере равно 1-0.68=0.32. Размер возможной прибыли, обозначенный как А, соответствует размеру доходности опциона. Например, если за успешную сделку по валютной паре EUR/USD брокер зачисляет вам прибыль в размере 85% от суммы сделки, то А=0.85.

Расчет проводится по простой формуле:
f = (Р*A — Q)/A.

Рассмотрим пример, используя вышеупомянутые числовые значения:
f = (0.68*0.85 — 0.32)/0.85 = 0.30.

Это значит, что оптимальная сумма каждой сделки равна 30% от всего торгового депозита.

Как и в ставках на спорт, в этом случае не следует использовать результат, полученный по «чистой формуле». Необходимо скорректировать значение, домножив его на понижающий коэффициент (например, на 0.2). В таком случае вместо 0.30 получится 0.06 (или 6% от депозита), что вполне вписывается в нормы манименеджмента.

Также можете посмотреть видео про критерий Келли

Комментировать статью
Имя : 
E-mail : 
Комментарий : 
 

Попробуйте нового робота!
Binary-Shark
Закрыть, и больше не показывать!
Друг, не уходи!
Друг, не уходи!