Как можно использовать индикатор RoC в торговле

  • 30
  • 0
  •    
  • Подписаться:

Поиск и торговля долгосрочными движениями является основной целью трейдеров форекс. Однако, как только обнаруживается тренд, может быть трудно определить точную точку входа для рыночных ордеров. Ниже мы видим пример того, как валютная пара EUR/GBP имеет тенденцию к росту на 413 пунктов за последние три месяца. Как трейдеры могут планировать свои потенциальные выходы на рынок? Сегодня мы определим возможности для торговли по тренду EUR/GBP с помощью индикатора Rate of Change (roc).

Новый индикатор roc 1

Индикатор roc

Индикатор скорости изменения (ROC) может быть чрезвычайно полезен для точного определения позиций на рынке Forex. Используемый в качестве осциллятора, ROC отображает сумму, которую валюта изменила за обозначенный период времени, относительно нулевой линии.

Чтение выше нулевой линии указывает на то, что рыночная цена валюты больше, чем начало периода ROC. Показание ниже противоположное и утверждает, что цена торгуется ниже по сравнению с первым периодом ROC. Важно отметить, что ROC является несвязанным осциллятором, аналогичным CCI, и что чем выше или ниже значение, тем больше предыдущее изменение цены.

Принятие во внимание тенденции всегда должно быть основным при использовании ROC.

Ниже мы видим, что дневной тренд EUR/GBP движется к более высоким максимумам, а это означает, что трейдеры тренда будут покупать EUR/GBP. Эти новые позиции на покупку можно найти с помощью одного из самых популярных сигналов ROC, пересечения нулевой линии.

Трейдеры в восходящем тренде будут ждать восстановления рынка, позволяя осциллятору ROC двигаться ниже нулевой линии. Поскольку импульс возвращается вместе с трендом, сигнал покупки может появиться, когда ROC снова закроется выше нулевой линии. После того, как сделка была введена с использованием ROC, риском можно управлять, устанавливая стопы под линией тренда или в другой области поддержки при настройке положительного соотношения риск / вознаграждение.

Новый индикатор roc 2

Используя индикатор ROC, я предпочитаю покупать EUR/GBP на новом пересечении нулевой линии вблизи 0,8030. Остановки должны быть установлены при поддержке линии тренда около 0,8000. Первые цели могут рассчитывать на минимальную прибыль в 60 пипсов при соотношении риск / вознаграждение 1:2.

Альтернативные сценарии включают пробой поддержки EUR/GBP и движение к более низким минимумам.

Индикатор roc также используют трейдеры при формировании стратегии торговли с отложенными ордерами.

Индикатор roc описание

Индикатор скорости изменения (ROC), который также называют просто Momentum, является генератором чистого импульса, который измеряет процентное изменение цены от одного периода к другому. Расчет ROC сравнивает текущую цену с ценой «n» периодов назад. График формирует осциллятор, который колеблется выше и ниже нулевой линии при изменении скорости изменения от положительной к отрицательной.

Как генератор импульсов, сигналы ROC включают пересечения центральной линии, расхождения и показания перекупленности и перепроданности. Дивергенции чаще всего не предвещают разворотов, поэтому мы не будем подробно их обсуждать. Даже несмотря на то, что пересечения центральной линии склонны к смещению, особенно краткосрочные, эти пересечения могут использоваться для определения общей тенденции. Выявление крайностей перекупленности или перепроданности естественным образом достигается осциллятором скорости изменения.

Новый индикатор roc 3

На приведенном ниже рисунке показаны 12-дневные расчеты скорости изменения для Dow Industrials в мае 2010 года. Желтые ячейки показывают скорость изменения с 28 апреля по 14 мая. Это фактически 13 торговых дней, но закрытие 28-го действует как отправная точка 29-го. Синие ячейки показывают 12-дневную скорость изменения с 7 по 25 мая.

Новый индикатор roc 4

Как отмечалось выше, индикатор скорости изменения – это импульс в чистом виде. Он измеряет процентное увеличение или снижение цены за определенный период времени. Думайте об этом как о росте (изменении цены) в течение времени. В целом цены растут до тех пор, пока темп изменений остается положительным. И наоборот, цены падают, когда скорость изменения отрицательна. roc расширяется в положительную территорию по мере продвижения вперед. roc все глубже погружается в отрицательную территорию по мере ускорения спада.

На скорости изменения нет верхней границы. Небо – это предел для аванса. Однако есть и нижний предел. Валютные пары бумаги могут снижаться только на 100%, что было бы около нуля. Даже с такими односторонними границами скорость изменения приводит к определяемым крайностям, которые сигнализируют о состояниях перекупленности и перепроданности.

Идентификация тренда

Хотя импульсные осцилляторы лучше всего подходят для торговых диапазонов или зигзагообразных трендов, их также можно использовать для определения общего направления основного тренда. В году примерно 250 торговых дней. Это можно разбить на 125 дней в полугодии, 63 дня в квартал и 21 день в месяц. Смена тренда начинается с самого короткого таймфрейма и постепенно распространяется на другие таймфреймы.

В целом, долгосрочная тенденция возрастает, тогда как 250-дневная, так и 125-дневная скорость изменения являются положительными. Это означает, что цены сейчас выше, чем они были 12 и 6 месяцев назад. Длинные позиции, занятые 6 или 12 месяцев назад, будут прибыльными, и покупатели будут счастливы.

Новый индикатор roc 5

Диаграмма показывает IBM с 250-дневным, 125-дневным, 63-дневным и 21-дневным курсом изменения. За последние три года произошли три большие тенденции. Первая была на подъеме, так как скорость изменения за 250 дней была в основном положительной до сентября 2008 года. Вторая снизилась, так как индикатор стал отрицательным с октября 2008 года по сентябрь 2009 года. Третья выросла, так как индикатор стал положительным в конце сентября 2009 года. Несмотря на то, что большой восходящий тренд остается в силе, IBM выровняла график цен, что повлияло на 125-дневную и 63-дневную скорость изменения.

63-дневный курс изменения (ежеквартально) флиртует с отрицательной территорией с 4 февраля. Впервые с апреля 2009 года 125-дневная норма изменения (шесть месяцев) опустилась на отрицательную территорию. Это показывает некоторое ухудшение в IBM, которое служит предупреждением, чтобы внимательно следить за валютными парами. Прорыв ниже шестимесячного торгового диапазона был бы медвежьим развитием.

Экстремумы перекупленности / перепроданности

Есть в основном три движения цены: вверх, вниз и в сторону. Генераторы импульса идеально подходят для бокового движения цены с регулярными колебаниями. Это облегчает выявление крайностей и прогнозирование поворотных моментов.

Цены на валюту также могут колебаться при тренде. Например, восходящий тренд состоит из серии более высоких максимумов и более низких минимумов, когда цены растут зигзагообразно.

Откат часто происходит через регулярные промежутки времени, исходя из процентного хода, прошедшего времени или того и другого. Нисходящий тренд состоит из более низких минимумов и более низких максимумов, когда цены снижаются. Прогресс в противодействии тренду восстанавливает часть предыдущего снижения и обычно достигает пика ниже предыдущего максимума.

Пики могут возникать через равные промежутки времени в зависимости от процентного хода, прошедшего времени или обоих. Скорость изменения может использоваться для определения периодов, когда процентное изменение приближается к уровню, который предвещал поворотный момент в прошлом.

Новый индикатор roc 6

Диаграмма показывает Aetna (AET) с восходящим трендом с апреля 2009 года по апрель 2010 года. Обратите внимание, как валюта зигзагообразно выросла с серией более высоких максимумов и более низких минимумов.

Поскольку общая тенденция возросла, индикатор «Скорость изменения» использовался для определения краткосрочных уровней перепроданности как возможности принять участие в более высоком восходящем тренде.

Краткосрочные сигналы перекупленности были проигнорированы, потому что восходящий тренд вырос. Исходя из отказов за май-июнь, -10% было установлено в качестве границы перепроданности. Движение ниже этого уровня указывало на то, что цены были в краткосрочной перспективе.

Настройки перекупленности и перепроданности зависят от волатильности базовой ценной бумаги. Более волатильные акции могут использовать -15% для перепроданности, в то время как менее волатильные акции могут использовать -5%. Перепроданные показания служат предупреждением, чтобы быть готовыми к поворотному моменту. Цены перепроданы, но еще не повернули.

Помните, что безопасность может быть перепродана и оставаться перепроданной, поскольку спад продолжается. 20-дневная скользящая средняя была наложена для определения фактического подъема. После того, как ROC стал перепродан в начале октября, AET поднялся выше своего 20-дневного SMA в конце октября, чтобы подтвердить рост. Второе чтение перепроданности произошло в начале февраля, и AET поднялся выше своего 20-дневного SMA в конце февраля.

Новый индикатор roc 7

Диаграмма показывает Microsoft (MSFT) в нисходящем тренде с ноября 2007 года по март 2009 года. В этом примере используется 20-дневная скорость изменения для определения уровней перепроданности в рамках большего нисходящего тренда. Количество периодов времени зависит от индивидуальной безопасности и желаемого торгового периода. Максимум конца декабря произошел с показателем перекупленности выше +10%. Это означает, что Microsoft выросла более чем на 10% за 20 дней, то есть около месяца. Это довольно хороший отскок в рамках большего нисходящего тренда.

Следующее значение перекупленности не появилось до апреля, когда скорость изменения снова превысила +10%. MSFT сломал поддержку линии тренда в мае, чтобы сигнализировать о продолжении спада деловой активности.

Следующее чтение перекупленности произошло в начале августа 2008 года. Это заняло некоторое время, но акции в конце концов сломали поддержку на уровне 24 в середине сентября и снова в начале октября.

Новый индикатор roc 8

Диаграмма показывает Abercrombie & Fitch (ANF) в торговом диапазоне с октября 2006 года по февраль 2008 года. 20-дневный индикатор скорости изменения устанавливает перекупленность на + 10% и перепроданность на –10%.

Уровни перекупленности и перепроданности довольно хорошо идентифицируют экстремумы, но из-за волатильности определить время фактического разворота гораздо сложнее. Следующий график уменьшает эту волатильность, используя экспоненциальную скользящую среднюю вместо ценового графика.

Новый индикатор roc 9

Диаграмма показывает ANF в виде 10-дневной EMA (черный цвет), а график реальной цены невидим. 30-дневная EMA была наложена как сигнальная линия. Кроме того, 20-дневная норма изменения показана с 5-дневным SMA, чтобы сгладить колебания. При использовании 5-дневного SMA меньше перекупленности и перепроданности.

Фокусируясь только на сигналах покупки, зеленая пунктирная линия показывает, когда ROC превышает -10%, а зеленая стрелка показывает, когда 10-дневная EMA пересекает 30-дневную SMA. Показания перепроданности обычно бывают ранними, но пересечение скользящих средних обычно опаздывает. Такова жизнь с техническим анализом. Суть здесь в том, чтобы уменьшить быстрые развороты путем сглаживания данных.

Использовалась 10-дневная EMA, потому что она быстрее, чем 10-дневная SMA. Использовался 30-дневный SMA, потому что он медленнее, чем 30-дневный EMA. Ускорение более короткой скользящей средней и замедление более длинной скользящей средней делает сигналы немного быстрее.

При торговле на открытии торговой сессии потребуется также индикатор roc и его описание.

Индикатор roc настройка параметров

Генератор скорости изменения измеряет скорость изменения цен. Повышение темпа изменений отражает резкое повышение цен. Падение вниз указывает на резкое снижение цен.

Даже при том, что чартисты могут искать бычьи и медвежьи расхождения, эти формирования могут вводить в заблуждение из-за резких движений. Устойчивые авансы часто начинаются с большого выброса из ворот. Последующие улучшения обычно менее резкие, и это вызывает медвежью дивергенцию в осцилляторе скорости изменения.

Важно помнить, что цены постоянно растут, пока скорость изменения остается положительной. Положительные показания могут быть меньше, чем прежде, но положительный коэффициент изменения по-прежнему отражает повышение цен, а не снижение цен.

Как и все технические индикаторы, генератор скорости изменения следует использовать в сочетании с другими аспектами технического анализа.

Новый индикатор roc 10

Индикатор roc также широко используется в торговле против тренда.

Формула индикатора roc

Скорость изменения может быть установлена в качестве индикатора выше, ниже или позади графика цены ценной бумаги. Когда индикатор впервые выбирается из выпадающего списка, его параметр по умолчанию равен 12; оттуда его можно настроить для увеличения или уменьшения чувствительности.

Пользователи могут добавить скользящее среднее, нажав «Дополнительные параметры» и выбрав наложение. Скользящее среднее можно использовать в качестве сигнальной линии или просто для сглаживания данных. Горизонтальные линии также могут быть добавлены для обозначения уровней перекупленности или перепроданности.

В стратегии по болинджеру индикатор roc по формуле используется довольно широко.

Новый индикатор roc 11

Технический анализ финансовых рынков имеет главу, посвященную импульсным генераторам и их различным применениям. Джон Мерфи рассказывает о плюсах и минусах, а также о некоторых примерах, касающихся скорости изменения.

Технический анализ Мартина Принга показывает основы индикаторов импульса, освещая расхождения, пересечения и другие сигналы.

Смотрите видео про индикатор RoC

Комментировать статью
Имя : 
E-mail : 
Комментарий : 
 

Не пропусти! если тема интересна
Вступай. пока прием открыт
Друг, не уходи!
Друг, не уходи!