Какие среднесрочные стратегии показывают наилучшую эффективность

  • 17
  • 0
  •    
  • Подписаться:

Среднесрочные форекс-стратегии признаны самыми надежными не без причины. Дело в том, что они сочетают в себе множество преимуществ краткосрочных и долгосрочных методов работы, нивелируя присущие им конкретные недостатки. Чтобы лучше понять правила среднесрочной торговли, рассмотрим несколько практических примеров.

Прежде всего, напомним, что большинство проблем для спекулянтов создают всплески новостей и общий новостной фон. Скальперы и внутридневные тренды в периоды высокой волатильности срывают стоп-лосс один за другим, и долгосрочники оказываются даже в более сложной ситуации, потому что их позиция часто не спекулятивная, а своего рода инвестиционная.

Поэтому в отсутствие стоп-лосса входящая информация и статистика день за днем могут медленно, но верно заключать сделки.

В отличие от этих стилей, «среднесрочный» в значительной степени опирается на технический анализ, всегда имея приемлемый запас для маневра по сделкам, а величина потенциальной прибыли превышает стоп-лосс в несколько раз и позволяет последовательно не потерять заказы. Кроме того, поиск точек входа осуществляется на таймфреймах старше «почасовых», что освобождает время спекулянта.

Среднесрочные стратегии

Среднесрочные стратегии в торговле бинарными опционами не охватывают только короткие периоды времени. Если кто-то чувствует себя комфортно, не следя за динамикой цен каждую минуту, а один-два раза в день, тогда среднесрочная и даже долгосрочная торговля может удовлетворить его предпочтения.

Для того, чтобы купить опцион пут, нам нужно выполнить следующие условия:

  • 40-дневная EMA должна быть расположена поверх всех скользящих средних, а 4-дневная EMA должна быть внизу;
  • момент, когда 4-дневная EMA пересекает 8-дневную EMA сверху вниз, является нашим сигналом к действию.

На графике ниже мы видим, что медвежий тренд начался в конце декабря, и три EMA появились в том порядке, который мы ищем. 7 января 4-дневная EMA пересекла 8-дневную EMA в нисходящем порядке, а 8 января мы могли сделать наш ход — купить пут-опцион со сроком действия 1 неделя (в данном случае 15 января)

Среднесрочные стратегии 1

Для того, чтобы купить опцион колл, нам нужно найти следующие условия:

  • 40-дневная EMA должна быть расположена внизу, в то время как 4-дневная EMA должна быть сверху всех скользящих средних;
  • момент, когда 4-дневная EMA пересекает 8-дневную EMA снизу вверх, является нашим сигналом к действию.

На графике ниже мы видим, что в конце июля начался бычий тренд, и три ЕМА появились в идеальном порядке. 18 августа 4-дневная EMA пересекла 8-дневную EMA снизу вверх, а 19 августа мы можем принять меры – купить опцион колл со сроком действия 1 неделя (в данном случае 26 августа). Еще одна возможность входа в колл появилась 24 октября, после того, как днем ранее сформировался идеальный порядок скользящих средних. Срок действия опциона во втором случае – 31 октября.

Изучая временные рамки графика, такие как 4-часовые или 1-дневные, он может использовать время истечения опциона, например, 1 неделю или дольше. Наилучшие условия торговли для такой стратегии включают заметный среднесрочный тренд, в то время как ряд экспоненциальных скользящих средних – это все, что нужно использовать в качестве индикаторов.

Среднесрочные стратегии 2

Среднесрочные стратегии форекс

Как отмечалось выше, основным преимуществом подхода среднесрочной стратегии форекс является то, что он экономит время и снижает степень зависимости результата от случайных событий (как отдельных, так и их последовательности). Кроме того, несколько десятилетий назад внутридневная торговля не была развита из-за отсутствия инфраструктуры, поэтому среднесрочные стратегии Форекс вобрали в себя опыт многих поколений трейдеров. Одним из таких приемов является «Импульсный пинбол», предложенный Линдой Рашке.

Для упомянутого алгоритма следует упомянуть несколько ключевых особенностей. Во-первых, сигналы на покупку и продажу формируются не на пробном уровне, как это принято в большинстве популярных стратегий, а скорее на коррекциях от основного тренда. Во-вторых, момент завершения коррекции определяется с помощью специального индикатора, название которого присваивается торговой стратегии.

Среднесрочные стратегии 3

Моментальный пинбол отличается от стандартных осцилляторов тем, что представляет собой отношение скорости изменения, сокращенно ROC (которая не входит в стандартную комплектацию MT, но может быть найдена в обменных терминалах) к RSI. В этом случае Линда рекомендует установить период ROC, равный 1, и RSI, равный 3, соответственно, в то время как одноименный индикатор можно скачать онлайн бесплатно. Для длинных сделок на Форексе необходимо выполнить несколько действий.

Для начала мы ждем момента, когда индикатор уйдет в область перекупленности или перепроданности (по умолчанию 70 и 30), и дневной бар в этом случае должен закрыться. Если такая ситуация возникла в течение дня, запрещается выставлять ордера из-за возможной перерисовки в ближайшее время.

Среднесрочные стратегии 4

Далее необходимо разметить коридор, сформированный до начала основной сессии, и разместить ордер на продажу-стоп (или buy-stop, в зависимости от ситуации) на 5-20 пунктов (четырехзначные цены) от соответствующей границы спектра. Это правило не является оригинальной рекомендацией от автора стратегии, поскольку оно специально модифицировано для Форекс. Первоначальная версия предоставляет руководство для фондового рынка, поэтому коридор не размечен, а учитывается только минимум (максимум) первого часового бара после открытия рынка.

Последний шаг – управление рисками и сопровождение сделки. Чтобы ограничить потери, стоп-лосс должен быть установлен за противоположным концом диапазона. Для фиксации прибыли допускается несколько сценариев, самый простой из которых — закрыть прибыльную сделку в конце текущего или следующего дня.

Более продуманная тактика состоит в том, чтобы покинуть рынок, когда индикатор снова достигнет области перекупленности – это процедура, рекомендуемая для работы.

Среднесрочные торговые стратегии

Дневной трейдер – это тот, кто покупает и продает акции в течение одного торгового дня. Исследования показывают, что 4 из 5 человек теряют деньги в день торговли, и только 1 из 100 делает это достаточно хорошо, чтобы жить за счет доходов. Дневной трейдер должен жить за счет своей прибыли, а также рисковать собственным капиталом, чтобы получить эту прибыль. Высокие транзакционные издержки, такие как брокерские услуги, могут подорвать прибыль, полученную от трейдинга.

Долгосрочная торговля также имеет недостатки, поскольку капитал не используется эффективно. Долгосрочная торговля – это позиция, которая удерживается на протяжении многих лет. При долгосрочной торговле вы можете удерживать акции, которые могут пойти вникуда, поскольку в бизнесе больше нет значительного роста. Возможно, будет лучшей стратегией продавать выигрышные сделки в среднесрочной перспективе и покупать другие новые возможности роста, а не удерживать эти позиции в долгосрочной перспективе. Средний период времени — это период удержания от нескольких недель до нескольких месяцев.

Например, мы держим акции на среднесрочной основе. Для этого мы используем фундаментальный анализ, чтобы выбрать качественные акции, а затем технический анализ, чтобы выбрать, когда входить и выходить из сделок. Этот метод максимизирует вашу прибыль на ваш капитал, так как прибыль от успешных сделок затем реинвестируется для покупки других акций, которые все еще находятся в фазе роста.

Ниже приведен пример портфеля долгосрочного инвестора. Выбранные акции – это акции «голубых фишек», которые могут удерживать типичные долгосрочные инвесторы. Некоторые сделки изменились в цене, некоторые были в стагнации. Акции были доставлены на 13 апреля 2017 г. – период владения составляет 10 лет.

За 10 лет владения этими акциями инвестор получил 13,58% прибыли от инвестиций в 100 000 долларов. Большинство акций были простые, за исключением CBА.

Среднесрочные стратегии 4

Ниже представлен портфель среднесрочного трейдера, использующего акции, торгуемые нашими клиентами. Самая ранняя покупка – июнь 2014 года, поэтому у этого инвестора есть только 3 года вместо 10, чтобы получить доход. Инвестор смог получить 24,46% от 100 000 долларов за 3 года. Приведенный ниже инвестор смог определить точки с низким и высоким уровнем выхода, чтобы максимизировать использование своего капитала.

Какие среднесрочные стратегии показывают наилучшую эффективность

В приведенных выше таблицах показано, как время на рынке потенциально может быть выгодным. Подход «купить и держать» может быть невыгодным, если выбранные акции не имеют существенного восходящего движения.

Другое соображение заключается в том, как акции различных рыночных пределов имеют тенденцию работать с течением времени. Многие долгосрочные держатели акций выбирают акции в топ-20, однако акции с максимальной капитализацией показали наибольшую прибыль.

Картина не будет полной, если не упомянуть еще одну важную группу торговых систем, чьи алгоритмы не используют формулу. То есть мы поговорим про безиндикаторную торговлю бинарными опционами. Конечно, нам не удастся охватить весь набор методов, но в продолжение темы торговых каналов мы рассмотрим инструмент, известный как вилы Эндрюса. Чтобы построить «вилы» в МТ-терминале, вам нужно выбрать соответствующий элемент на панели инструментов, а затем соединить три точки на графике следующим образом:

Среднесрочные стратегии 5

Следует отметить несколько важных моментов: во-первых, наценка применяется против последней тенденции. Здесь появляется второй нюанс: должно быть три крайности, подтверждающие разворот. На рисунке выше показана классическая бычья формация после медвежьего тренда; для обратной ситуации правила противоположны.

Как уже можно видеть на графике, стратегия вил Эндрюса не дает сигнал с точностью до точки, но позволяет однозначно и без пресловутой «задержки» интерпретировать ситуацию на рынке. Для этого запомните следующие основные правила:

  • если колебания цены не выходят за границы канала, мы можем говорить о сильной тенденции;
  • прорыв границ в сторону тренда, скорее всего, ложный, и следует ожидать отката.

Прорыв границ в направлении, противоположном текущему тренду, указывает на разворот рынка или начало бокового движения.

Таким образом, среднесрочные стратегии Forex без индикаторов не уступают по точности своим математическим аналогам, но по определению требуют опыта, чтобы найти точки входа, потому что распознать направление — это только половина дела.

Самая новая торговая стратегия форекс полностью основана на ценовом действии: никаких индикаторов, никаких запутанных методов, только чистое ценовое действие.

Что такое цена действий торговли?

Все движение цен на Форекс происходит от быков (покупателей) и медведей (продавцов). Когда, например, GBP/USD движется вверх, это потому, что быков больше, чем медведей, и наоборот.

Рынок Forex (как и любой другой рынок) находится в состоянии постоянной борьбы между быками и медведями.

Среднесрочные стратегии 6

Торговля ценовым действием – это анализ того, кто в настоящее время контролирует цену, быки или медведи, и могут ли они оставаться под контролем.

Если ваш анализ показывает, что быки находятся под контролем и что они, вероятно, останутся под контролем, тогда вы можете купить (долгосрочно).

Если это показывает, что медведи находятся под контролем, и что они, вероятно, останутся под контролем, тогда вы можете продать (краткосрочно).

Трейдерам доступны десятки пробойных стратегий форекс. Эта стратегия приносит большие выгоды.

Как определить настройки, когда выйти на рынок, а также как определить возможные цели? 4-часовой график, а также дневной график работают лучше всего при торговле на пробойной стратегии форекс.

В этом паттерне форекса есть четыре части:

  1. Support (поддержка).
  2. Resistance (сопротивление).
  3. Breakout (пробой).
  4. Retest (ретест).

Среднесрочные стратегии 7

Одна линия тренда действует как поддержка, а другая — как сопротивление. Это формирует то, что известно как «клин».

Таким образом, пробой в стратегии происходит, когда рынок в конце концов переходит на ту или иную сторону. В то время как клин, как правило, является продолжением, в зависимости от того, как рынок сломается. Другими словами, я позволю рынку показать свою руку, прежде чем делать какие-либо соображения относительно будущего движения цены.

Таким образом, среднесрочные стратегии Forex без индикаторов не уступают по точности своим математическим аналогам, но по определению требуют опыта, чтобы найти точки входа, потому что распознать направление — это только половина дела.

Смотрите видео про среднесрочные стратегии

Комментировать статью
Имя : 
E-mail : 
Комментарий : 
 

Не пропусти! если тема интересна
Вступай. пока прием открыт
Друг, не уходи!
Друг, не уходи!